Analyste Modélisation risques - Bruxelles H/F Analyste Modélisation risques - Bruxelles H/F …

Bruxelles – Dexia Crédit Local
à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 12 avr. 21
Negotiable
Bruxelles – Dexia Crédit Local
à Bruxelles, Bruxelles-Capitale, Belgique
CDI, Plein-temps
Dernière candidature, 12 avr. 21
Negotiable
Au sein de la Direction des Risques, et de l'équipe Risk Models, Quantifications & Defaults.

Prêteur historique sur le marché du financement du Secteur Public Local, Dexia Crédit Local est en gestion extinctive de son portefeuille d'actifs depuis 2011.

Aujourd'hui à taille humaine, l'entreprise propose des métiers pourvus d'une vision transversale offrant des missions riches à chaque collaborateur.

Il s'agit alors d'un véritable challenge et tremplin pour celles et ceux qui souhaitent acquérir une expérience inédite et passionnante.

Rejoindre Dexia c'est la promesse d'évoluer dans un environnement dynamique et de stimuler votre carrière en développant de nouvelles compétences !

Au sein de la Direction des Risques, et de l'équipe Risk Models, Quantifications & Defaults, vous interviendrez sur les sujets suivants :

  • Le développement, la maintenance et les backtests des modèles de risque de crédit utilisés pour analyser les risques des contreparties du portefeuille de Dexia. (PD, LGD, EAD?: modèles bâlois Pilier 1 et portefeuille standard)
  • La gestion du risque de portefeuille (Crédit Value-at-Risk, VaR) orientée vers l'aide à la décision stratégique dans le cadre des calculs bâlois du Pilier 2 et la calibration périodique des paramètres des modèles de gestion de portefeuille
  • L'implémentation, la maintenance et l'utilisation des modèles de provisions IFRS9 basées sur le calcul des pertes attendues
  • La réalisation et l'analyse des exercices de stress-test pour le top management, le dossier ICAAP (vue réglementaire et vue économique), le " Risque Appetite Framework "
  • La réalisation des projections long-terme des paramètres-clés de risque (pertes en cas de défaut, provisions statistiques, actifs pondérés, réserve de liquidité) sous différents scénarios de base et de stress
  • La production du dossier ICAAP : la maintenance de la cartographie des risques et l'évaluation du plan des risques intégrés; vous intégrez les contributions du Crédit VaR (collègues RMQD, Risques Opérationel VaR (collègues équipes Risque Opérationel et RMQD), et du stress risques marché et ALM (collègues équipes Risque Marché) dans une vue globale des risques.

L'outil de base dans l'équipe : matlab (calculs) et SQL (base de données).
Le titulaire du poste devra également orienter son travail vers la recherche de solutions efficaces et applicables à l'activité de Dexia, dans un contexte économique et réglementaire changeant.

Nous recherchons des candidat(e)s parmi les diplômé(e)s d'un Bac+5 avec une orientation Mathématiques financières ou Statistiques (école d'ingénieur, de commerce ou formation universitaire équivalente), ayant au moins 3 ans dans des fonctions en Quantification des Risques et/ou Risque de Crédit dans des établissements bancaires et/ou financiers (BFI).

De bonnes connaissance sur les produits financiers et marchés ainsi qu'une très bonne utilisation de Matlab / R, et de SQL sont demandées pour la prise de ce poste.

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