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Analyste Risques Modélisateur H/F

Dexia Crédit Local Bruxelles, Belgique
Mise en ligne il y a 5 jours CDI Competitive
Analyste Risques Modélisateur H/F
Au sein du Département des Risques, vous travaillerez au sein de l'équipe RMQD (Risk Models, Quantification and Defaults). L'équipe RMQD est responsable du développement et de l'utilisation de tous les modèles quantitatifs de risque de crédit, à la fois au niveau de la contrepartie et du portefeuille. Le développement est basé sur des modèles statistiques et mathématiques avancés. Les modèles sont utilisés par l'équipe RMQD pour des exercices réglementaires et stratégiques clés, allant des calculs trimestriels des pertes attendues IFRS9, aux projections des principales mesures de risque dans le plan financier, en passant par les tests de résistance et le fichier intégré ICAAP de la banque.

Plus précisément, les projets couvrent :
  • Le développement, la maintenance et la validation des modèles internes de risque de crédit, qui sont utilisés pour analyser le risque de crédit au niveau de la contrepartie dans le portefeuille de Dexia. Cela implique la construction de modèles de migration des notations, de PD et de LGD, couvrant l'ensemble du processus, de la collecte et du traitement des données, à l'analyse de la discrimination et à l'étalonnage des niveaux de risque, jusqu'à la mise en œuvre (à la fois des modèles macroéconomiques à long terme et des modèles Point-In-Time).
  • L'étalonnage des paramètres de l'outil de gestion de portefeuille développé en interne, qui évalue le risque du portefeuille (Value-at-Risk, VaR). Cela comprend notamment l'étalonnage de la PD et de la LGD stochastiques, de la structure de corrélation des actifs et la maintenance/mise à jour globale de l'outil de gestion de portefeuille pour refléter la dynamique des risques du portefeuille.
  • La production de résultats stratégiques à long terme et/ou de tests de résistance pour la direction générale. L'équipe RMQD assiste dans le développement des différents scénarios de base et de stress et est responsable du calcul de tous les impacts du risque de crédit (notamment les pertes en cas de défaut, les provisions IFRS9, les actifs pondérés par le risque). Pour d'autres types de risques (tels que le risque opérationnel et le risque de marché), l'équipe RMQD est responsable de la collecte et de l'agrégation des résultats pertinents des autres équipes Risques afin de produire la vision globale des risques de la banque et de ses entités sous tous les scénarios de base et de stress.
  • Le développement et le suivi des indicateurs de risque de crédit dans le cadre du Risque Risk Appetite Framework de Dexia.
Tous les modèles et outils susmentionnés sont développés et entretenus au sein de l'équipe RMQD dans l'environnement Matlab, tandis que le traitement des données repose principalement sur SQL.

Profil
Profil recherché :
  • Vous êtes titulaire d'un diplôme universitaire dans le domaine quantitatif et/ou financier (ingénieur commercial/financier, ingénieur civil, physicien, mathématicien, etc)
  • Vous avez au moins trois ans d'expérience en quantification des risques et/ou en risque de crédit dans une banque ou une institution financière, ou vous avez une expérience professionnelle équivalente, comme un doctorat dans votre domaine.
  • Vous parlez anglais, français et néerlandais.
  • Vous avez une bonne connaissance des statistiques/mathématiques, ainsi que des produits et marchés financiers et/ou du risque de crédit, ou vous êtes prêt à vous investir dans ce domaine.
  • Vous êtes à l'aise avec la programmation et le développement de modèles en Maltab ou des outils équivalents comme Python et SQL.
  • Vous êtes capable de faire progresser l'équipe et de contribuer à sa dynamique, tout en étant capable de travailler en toute autonomie.
  • Vous êtes capable de vous consacrer à la recherche de solutions efficaces applicables aux activités de Dexia, dans un environnement économique et réglementaire changeant.
Référence  2023-392
À PROPOS DE CETTE ENTREPRISE
Puteaux, France
Banque privée
Le groupe Dexia est géré en extinction conformément au plan de résolution ordonnée validé par la Commission européenne en décembre 2012. Au 31 décemb...
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