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Quantitative Risk Analyst

Belfius Bank
Bruxelles, Belgique
Mise en ligne il y a 6 jours Hybride Intérim compétitif

Belfius Banque & Assurances

Belfius est le seul bancassureur intégré belge à 100 %. Belfius soutient 3,5 millions de particuliers, indépendants, professions libérales et PME. Belfius est numéro 1 dans les secteurs public et social et partenaire de premier plan de grandes entreprises. Sur le marché des assurances, Belfius joue un rôle essentiel via plusieurs canaux et différentes marques.

Functieomschrijving:

L'équipe Risk Analysis est une équipe orientée projet qui se concentre sur des sujets quantitatifs et stratégiques liés aux risques du marché financier. Elle se penche plus particulièrement sur les domaines suivants :

  • Incertitude liée aux actifs et passifs financiers, y compris la tarification des produits dérivés (par exemple, le risque de modèle, l'incertitude des prix, les ajustements de valeur, la tarification et les calibrages ad hoc, etc.
  • Incertitude liée à l'évolution des marchés financiers et à l'impact possible sur le portefeuille de la banque (méthodes VaR ou Expected Shortfall, calibrage de scénarios de stress, calcul des sensibilités, analyse des relations de couverture ou des risques cachés,...).
  • Analyse et mise en œuvre des exigences réglementaires (risque de marché selon l'approche standard ou le modèle interne, marge initiale requise, Prudent Valuation, SA-CCR, FRTB-CVA,...).
  • Assurer la transposition correcte de l'appétit pour le risque de la banque (gouvernance des modèles, fixation des limites pour Greeks et VaR, remise en question des propositions de nouveaux produits,...).

En tant que membre de l'équipe, vous serez chargé(e) de:

  • Développer, améliorer ou tenir à jour les modèles de risque de marché (VaR, Stress Tests,...).
  • Modéliser les instruments dérivés de crédit (CDS, NBT, Spread Lock,...) et les XVA associés.
  • Quantifier les incertitudes de prix afin de répondre aux exigences en matière de juste valorisation, VPI et les et Prudent Valuation.
  • Proposer un ensemble complet et cohérent de limites pour l'activité des marchés financiers.
  • Suivre les évolutions réglementaires, développer des méthodes et mettre en œuvre les outils liés à ces exigences.
  • Épauler les autres équipes dans leur analyse et leur suivi des chiffres comptables et des risques (y compris l'analyse P&L, l'automatisation des processus, l'analyse des scénarios de VaR, la documentation des relations de comptabilité de couverture, etc.).
  • Documenter les méthodologies utilisées pour le régulateur, l'auditeur, le département de validation et les auditeurs de l'entreprise.

Profiel:

  • Formation scientifique (master ou doctorat dans des domaines tels que l'ingénierie civile, les mathématiques appliquées, la physique) ou équivalent acquis par l'expérience.
  • De préférence avec une expérience ou des connaissances académiques en mathématiques financières et en analyse quantitative.
  • Connaissance des produits financiers dans les principales catégories d'actifs, notamment les actions, les taux d'intérêt, le crédit et les devises, ainsi que des risques qui y sont associés.
  • Connaissance de base de la tarification des instruments dérivés et du calcul des Greeks, y compris des ajustements de valeur correspondants (par exemple, CVA, FVA, MVA, etc.).
  • La connaissance des exigences réglementaires liées à l'activité des marchés financiers est un atout (FRTB, FRTB-CVA, SA-CCR, SIMM, Prudent Valuation,...).
  • Maîtrise d'outils de programmation et d'analyse de données tels que SAS, Python, R, Matlab ou VBA.
  • Excellente capacité d'analyse, esprit critique, créativité, automotivation, apprentissage rapide, capacité à prendre des initiatives.
  • Excellentes compétences en matière de communication (français et néerlandais parlé ; anglais parlé et écrit)

Aanbod:

Chez Belfius, nous voulons être Meaningful & Inspiring pour la société belge et vous pouvez nous aider à faire la différence.
Nous accordons une grande importance à ce que chaque collaborateur puisse combiner au mieux vie privée et vie professionnelle. Ainsi, notre culture d’entreprise est avant tout basée sur la confiance et l’autonomie, et nous avons mis en place un mode de travail hybride, appelé « Home Based », qui repose sur un sain équilibre entre télétravail et présentiel. En tant que nouveau collaborateur, vous serez automatiquement engagé sous ce statut.

Concrètement, vous travaillerez à domicile pendant la majeure partie de votre temps de travail, et combinerez ce télétravail avec une présence sur le lieu de travail, notre siège central ou un siège régional, en fonction des besoins du service et dans le but de maintenir, entre autres, une bonne collaboration avec votre responsable, collègues, contacts transversaux…

Le siège central comme les sièges régionaux sont facilement accessibles en transport en commun. Vous vous rendez sur site ? Débutez votre journée au siège central par une session d’entraînement au Belfius Workout, la salle de sport made@belfius, profitez le midi d’un lunch sain dans un de nos restaurants d’entreprise, où vous pouvez également organiser des réunions informelles entre collègues, tout en buvant un café ou en mangeant une petite collation.

Prenez votre carrière en main et bénéficiez des possibilités de développement personnel offertes par la Belfius Academy. En tant qu’employeur, nous investissons dans le développement du leadership et la diversité et l’égalité des chances sont des valeurs importantes à nos yeux.

Nous vous offrons par ailleurs un package salarial attrayant que vous pouvez constituer en partie selon vos propres besoins, avec en outre de nombreux avantages extralégaux tels qu’une assurance groupe, une assurance hospitalisation, des chèques-repas, un abonnement aux transports en commun, une réduction sur les produits bancaires et d’assurance, etc.

Référence  2622701
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